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系统性风险对整个市场的股票都产生影响，它是由宏观因素决定的，作用时间长、涉及面广，难以通过分散投资规避风险，故又称不可控风险。（）
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系统性风险对整个市场的股票都产生影响，它是由宏观因素决定的，作用时间长、涉及面广，难以通过分散投资规避风险，故又称不可控风险。（）
A、正确
B、错误
时间：2021-12-28 17:39
关键词：
第九章股指期货和股票期货
期货基础知识
答案解析
正确
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股指期货是为管理股市风险，尤其是（）而产生的。
股票价格指数期货是为适应投资者管理股市非系统风险的需要而产生的。（ ）
股权类期货是以（ ）为基础资产的期货合约。Ⅰ．单只股票Ⅱ．利率期货Ⅲ．股票组合Ⅳ．股票价格指数
股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也存在（），需要投资者高度关注。
10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S＆P500指数的β系数为125。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1 250点，12月到期的期货合约为1 375点。则该投资者应该（）12月份到期的S＆P500股指期货合约。（S＆P500期货合约乘数为250美元）
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9月1日，沪深300指数为5 200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5 400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元，沪深300指数的β系数为09。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。
在股指期货交易中，期价高估是股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格。（）
4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元，如果6月份到期的股指期货价格为1 500点，合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、26、16。为了回避股票价格上涨的风险，他应该买进股指期货合约（）张。
8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日的股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应（ ）期货合约进行套期保值。
股指期货套期保值可以回避股票组合的（ ）。
当股指期货市场价格明显高于其理论价格时，可通过买入股指期货、同时卖出对应股票组合进行套利交易。（ ）
股票指数期货和股票期货的合约标的物是不同的，股票期货合约的对象是单一的股票，而股指期货合约的对象是代表一组股票价格的指数。（ ）
某基金经理计划未来投入9 000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为12。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3 000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。
利用股票指数期货和现货之间的对冲交易，可以降低非系统性风险。（ ）
在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应为（ ）。
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