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提出资本资产定价模型(CAPM)是()。
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提出资本资产定价模型(CAPM)是()。
A、夏普
B、特雷诺
C、詹森
D、罗尔
时间:2021-12-28 03:22
关键词:
第十一章证券组合管理理论
证券投资基金
答案解析
A| B| C
熟悉马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。
相关问题
资本资产定价模型中的一个重要假设是投资者根据( )选择证券。
资本资产定价理论认为,除无风险资产外,资本市场线上任意两点对应的风险证券组合的构成相同。( )
在资本资产定价模型的假设下,市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。( )
资本资产定价模型中,投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合,所有投资者拥有各不相同的有效边界。( )
证券组合理论表明,当证券收益不完全相关时,资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
最新问题
在证券组合投资理论的发展历史中,提出简化均值-方差模型的单因素模型的是( )。
用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率( )。
在资本资产定价模型所描述的均衡状态下,期望收益率相同而标准差不同的两个证券组合一定具有相同的β系数。( )
在资本资产定价模型(CAPM)中,度量了( )。[2008年11月真题]
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设,错误的是( )。
资本资产定价理论认为,当引入无风险证券后,有效边界为( )。
根据资本资产定价模型,市场价格被低估的证券将会( )。
( )是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。
资本资产定价模型中的一个重要假设是投资者根据( )选择证券。
在资本资产定价模型的理论框架下,假设市场是均衡的,则资本资产定价模型可以描述为( )。
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