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对看涨期权而言,若市场价格高于协定价格,期权的买方执行期权将有利可图。()
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对看涨期权而言,若市场价格高于协定价格,期权的买方执行期权将有利可图。()
A、正确
B、错误
时间:2021-12-27 20:53
关键词:
第五章金融衍生工具
证券市场基础知识
答案解析
正确
掌握金融期权的主要种类。
相关问题
看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格S,并且该期权合约的交易单位为m,则该期权在t时点的内在价值等于()。
看涨期权的买方对标的金融资产具有( ) 的权利。
当市场价格高于合约的执行价格时,看涨期权的买方会选择( )
就看跌期权而言,期权合约标的物的市场价格高于期权的执行价格越多,内涵价值越大。()
对看跌期权而言,若市场价格低于协定价格,期权得到执行,期权的卖方将有利可图,此时为实值期权。( )
最新问题
一般而言。期权合约的时间价值、协定价格、标的资产市场价格三者之间的关系是( )。
看涨期权为实值期权意味着标的资产的市场价格( )。
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当x=9980、St=10000、m=10时,则每一看涨期权在t时点的内在价值为( )。
投资者买入一份看涨期权,若期权费为C,执行价格为X,到期市场价格为P。则当P=( )时,该投资者不赔不赚。
看涨期权的买方具有在约定期限内按某种价格买入一定数量金融资产的权利,该价格是
某股票的两种期权(看涨期权和看跌期权)的执行价值均为60元,6个月后到期,半年无风险利率为4%,股票的现行价格为72元,看涨期权的价格为18元,则看跌期权的价格为()元。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格为20元,期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。
对看涨期权而言,若市场价格高于协定价格,期权的买方执行期权将有利可图。()
买进一个低执行价格的看涨期权,卖出两个中执行价格的看涨期权,再买进一个高执行价格看涨期权属于()。
卖出期权指期权的买方具有在约定期限内按协定价格卖出一定数量金融工具的权利。()
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