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当到期时标的物价格等于()时,该点为卖出看涨期权的损益平衡点。
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当到期时标的物价格等于()时,该点为卖出看涨期权的损益平衡点。
A、执行价格
B、执行价格+权利金
C、执行价格-权利金
D、权利金
时间:2021-12-26 21:43
关键词:
第十章期权
期货基础知识
答案解析
B
相关问题
某交易者以2美元/股的价格卖出了一张执行价格为105美元/股的某股票看涨期权。如果到期时,标的股票价格为106美元/股。该交易者的损益为()美元。(合约单位为100股,不考虑交易费用)
某交易者以10美分/磅卖出11月份到期、执行价格为380美分/磅的铜看跌期货期权。期权到期时,标的铜期货价格为375美分/磅,则该交易者到期净损益为()美分/磅。(不考虑交易费用和现货升贴水变化)
在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下,期权到期时,如果标的资产价格高于损益平衡点,看涨期权多头损益为()。
在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下,期权到期时,如果标的资产价格高于执行价格,看跌期权空头损益状况为()。
标的资产价格窄幅整理时,适宜卖出看涨或看跌期权获得权利金。()
最新问题
2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权(A),其标的玉米期货价格为360美分/蒲式耳,权利金为25美分/蒲式耳;3月份到期的执行价格为390美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权(B),该月份玉米期货价格为380美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳。比较A、B两期权的时间价值()。
当标的物的价格下跌至损益平衡点以下时(不计交易费用),买进看涨期权者的损失( )。
某交易者以100美元/吨的价格买入一张3个月期的铜看涨期权,执行价格为3800美元/吨,期权到期时,标的期铜价格为3950美元/吨,该交易者的损益平衡点为( )美元/吨。(不考虑交易费用和现货升贴水变化)
当看跌期权的执行价格低于当时标的物的市场价格时,该期权为实值期权。( )
如果投资者在3月份以600点的权利金买入一张执行价格为21 500点的5月份恒指看涨期权,同时,又以400点的期权价格买入一张执行价格为21 500点的5月份恒指看跌期权。则看涨期权和看跌期权的损益平衡点(不计交易费用)分别为()。
投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格为40元,期权费为2.5元。如果到期日标的资产的价格升至50元,不计交易成本,则投资者行权后的净收益为( )元。
卖出执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)9月大豆看涨期权,权利金为85美分/蒲式耳,买进执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT7月大豆看涨期权,权利金为76美分/蒲式耳,该套利的最大收益、最大风险、损益平衡点分别是( )。
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当x=9980、St=10000、m=10时,则每一看涨期权在t时点的内在价值为( )。
看涨期权空头损益平衡点等于执行价格与权利金的差。( )
买入一手看涨期权,同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权,其损益情况最接近于()。
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