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无差异曲线越陡，表明风险越大，要求的边际收益率补偿越高。（）
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无差异曲线越陡，表明风险越大，要求的边际收益率补偿越高。（）
A、正确
B、错误
时间：2021-12-26 15:32
关键词：
第七章证券组合管理理论
证券投资分析
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正确
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证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么（ ）。
投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合（ ）。
证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为（ ）。
已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么（ ）。
最新问题
证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（ ）。[2009年5月真题]
某投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率，那么该投资者无差异曲线为（ ）。
证券市场线表明，在市场均衡条件下，单个证券（或组合）的收益由两部分组成，一部分是无风险收益，另一部分是（ ）。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（ ）。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（ ）。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（ ）。
证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为（ ）。
资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（ ）
投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。（）
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