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马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。（）
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马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。（）
A、正确
B、错误
时间：2021-12-26 15:31
关键词：
第七章证券组合管理理论
证券投资分析
答案解析
错误
相关问题
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（ ）。
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（ ）。
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（ ）。
证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
最新问题
在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ）。
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值-方差模型的结论。（ ）
在当今的西方发达国家，因素模型已被广泛应用在证券组合中普通股之间的投资分配上，而马柯威茨模型则被广泛应用于不同类型证券（如债券、股票、风险资产和不动产等）之间的投资分配上。（ ）
证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准之一是（ ）。
在证券组合运算中，如果计算投资于某证券的权数为负值则表明（ ）。
假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（ ）
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（ ）
证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%，（2）证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%。（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的（ ）。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（ ）
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