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针对衍生证券的对冲交易,通常会利用()控制对冲的衍生证券头寸。
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针对衍生证券的对冲交易,通常会利用()控制对冲的衍生证券头寸。
A、证券组合的期望收益率
B、β系数
C、市场组合的实际预期收益率
D、证券组合的方差
时间:2021-12-26 03:05
关键词:
第七章证券组合管理理论
证券投资分析
答案解析
B
掌握证券β系数的含义和应用。
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证券组合理论认为,证券组合承担的风险越大,则收益()。
中国证券登记结算机构是为证券集中交易提供场所和设施,组织和监督证券交易,实行自律管理的法人。( )
根据《刑法修正案(六)》,在自己实际控制的账户之间进行证券交易,或者以自己为交易对象,自买自卖期货合约,影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的,可能构成操纵证券、期货市场罪。( )
证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准之一是( )。
均衡型证券组合管理通常会采取消极保守型的投资策略。( )
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世界各国证券投资分析师自律性组织通常会为会员进行资格认证,资格认证必须通过专门的考试确认。( )
以下属于组合投资型对冲交易特点的是( )。
组合投资型对冲理论认为对冲的动机在于转移现货交易中面临的价格风险,目标在于保证经营利润。( )
相对于传统对冲及组合型对冲,基差逐利型对冲对投资者要求最高,无论是知识、技术水平还是资金实力等方面都要有良好的基础。( )
如果价格的变动呈“头肩底”形,证券分析人员通常会认为( )。
假设证券市场禁止卖空交易,如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C,(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%;(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么,不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。( )
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:(1)证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4%;(2)证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。( )
证券组合理论表明,当证券收益不完全相关时,资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
如果价格的变动呈“头肩底”形,证券分析人员通常会认为( )。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步,它反映了证券组合管理者的( )
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