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在相同的到期日下，零息票债券久期值（）折价债券久期值。
A、大于
B、小于
C、等于
D、二者无法比较
时间：2021-12-25 16:16
关键词：
第八章金融工程应用分析
证券投资分析
答案解析
A
相关问题
息票率6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，当该债券的到期收益率增加至7.1%，价格的变化为（）。
剩余期限相同，付息频率相同，（）的债券，修正久期较大。
票面利率、剩余期限、付息频率相同，但到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券其修正久期较小。（）
债券久期与息票率和到期收益率之间都呈现相反的关系。（ ）
相对麦考莱久期，修正久期更能直观地反映债券价格对利率的敏感性。（ ）
最新问题
已知某债券的久期为2.5年，票面利率为6%，市场必要收益率为8%，那么该债券修正久期为（ ）。
某客户咨询有关债券久期的问题，若其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性（ ）。[2008年5月真题]
一般情况下（不考虑零息债券的情形），债券的到期期限总是（ ）久期。
由三种债券构成的证券组合中，三种债券的比例分别为20%、20%和60%，久期分别为3.8年、4.0年和4.6年。这个证券组合的久期为（ ）年。
某3年期普通债券票面利率为8％，票面价值为100元，每年付息，如果到期收益率为10％，则该债券的久期为（ ）年。
某债券面值100元，票面利率5％，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6％，则该债券的久期为（ ）。
如果债券的修正久期为8，当到期收益率上升20个基点时，债券的价格将（ ）。
某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格()
久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。
在相同的到期日下，零息票债券久期值（）折价债券久期值。
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