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月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约，9月30日，同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真题]该套利交易（）美元。（每手5000蒲式耳，不计手续费等费用）

A、A.亏损40000

B、亏损60000

C、盈利60000

D、盈利4Q000

时间：2021-12-25 15:50 关键词：第五章期货投机与套利交易期货基础知识

答案解析

A
套利者卖出10手1月份玉米合约，同时买入10手1月份小麦合约的行为属于买进套利。买进套利只有当价差扩大时才盈利，本题是价差缩小，所以亏损，亏损额=80×10×5000=4000000(美分）

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9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分／蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分／蒲式耳和290美分／蒲式耳，该交易者（）美元。（每手小麦和玉米期货合约均为5 000蒲式耳，不计手续费等费用）