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对于买入看跌期权来说,投资净损益的特点有()。
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对于买入看跌期权来说,投资净损益的特点有()。
A、净损失范围不确定
B、净损失最大值为期权价格
C、净收益最大值为执行价格减期权价格
D、净收益潜力巨大
时间:2021-12-25 12:28
关键词:
期权估价
注册会计师
答案解析
B| C
选项D是买入看涨期权的特点
相关问题
看跌期权多头和空头损益平衡点的表达式为()。
看跌期权多头损益平衡点低于其他条件相同的看跌期权空头损益平衡点。()
如果投资者在3月份以600点的权利金买入一张执行价格为21 500点的5月份恒指看涨期权,同时,又以400点的期权价格买入一张执行价格为21 500点的5月份恒指看跌期权。则看涨期权和看跌期权的损益平衡点(不计交易费用)分别为()。
某投资者在2016年2月22日买入5月期货合约价格为284美分/蒲式耳,同时买入5月份CBOT小麦看跌期权敲定价格为290美分/蒲式耳,权利金为12美分/蒲式耳,则该期权的损益平衡点为()美分/蒲式耳。
投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格为40元,期权费为2.5元。如果到期日标的资产的价格升至50元,不计交易成本,则投资者行权后的净收益为( )元。
最新问题
看跌期权多头损益平衡点等于( )。
某投资者以2.5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看跌期权,以5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看涨期权。30天后标的资产价格为110元,投资者可以获利多少元()。
投资者买入一份看跌期权,若期权费为C,执行价格为X,则当标的资产价格为 ( ),该投资者不赔不赚。
投资者买入一份看跌期权,若期权费为C,执行价格为X,则当标的资产价格为( )时,该投资者不赔不赚。
投资者买入一份看跌期权,若期权费为C,执行价格为X,到期市场价格为P。则当P=( )时,该投资者不赔不赚。
买入看跌期权的风险和收益关系是( )。
买入一手看涨期权,同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权,其损益情况最接近于()。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格为20元,期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。
对于买入看跌期权来说,投资净损益的特点有()。
2005年,铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元/吨,期权费为60美元/吨。据此回答以下两题。如果11月初,铜期货价格上涨到4100美元/吨,此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨,企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()美元/吨。
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