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下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。
A、期望法
B、方差一协方差法
C、历史模拟法
D、蒙特卡洛模拟法
时间:2021-12-24 23:47
关键词:
风险管理
公司信贷
答案解析
A
相关问题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有( )。
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。
下列不属于银行公司信贷产品扩展产品层次的是( )。
产品组合是指商业银行向客户提供的全部公司信贷产品的有机组合方式,下列属于与产品组合有关的概念的是( )。
下列选项中,属于银行公司信贷产品成熟期的特点的有( )。
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王某是甲商业银行的信贷人员,王某的丈夫李某在乙公司任总经理,乙公司向甲银行申请贷款,下列说法正确的是( )。
针对VaR计算,下列属于国际清算银行市场风险资本协议修正案所规定的( )。
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。
商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR),随置信水平的增加而______,随持有期的增加而______。( )
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是()。
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是( )。
软件生成周期模型有多种,下列选项中, ( )不是软件生存周期模型
计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。
下列选项中,不属于商业银行市场风险限额管理的是()。
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