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在我国，某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12120元/吨。[2010年3月真题]该套利交易属于（）

A、A.反向市场牛市套利

B、反向市场熊市套利

C、正向市御W套利

D、正向市场碟市套利

时间：2021-12-23 22:55 关键词：第五章期货投机与套利交易期货基础知识

答案解析

D
本贐中7月份棉花期货合约价格小于9月份棉花期货合约价格，所以市场属于正向市场；该变易者选择买入7月份期货合约，卖出9月份期货合约，可见为牛市套利，所以该交易考的行为属于正向市场牛市耷利。

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7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦合约，成交价格分别为1 250美分／蒲式耳和1 260美分／蒲式耳。9月10日，同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为1 252美分／蒲式耳和1 280美分／蒲式耳。该套利交易()美元。（每手5 000蒲式耳，不计手续费等费用）
某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为()。（交易单位：10吨／手）时间3月份豆油合约（元/吨）5月份豆油合约（元/吨）开平仓手数2月1日5 8505 920开仓50手2月9日5 8305 890平仓50手
在我国，某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格分别为12 110元／吨和12 190元／吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12 070元／吨和12 080元／吨。该套利交易（）元。（合约规模5吨／手，不计手续费等费用）
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约的价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（）。交易1月份合约5月份合约9月份合约①买入20手卖出40手买入20手②买入30手卖出70手买入40手③卖出20手买入40手卖出20手④卖出30手买入70手卖出40手
4月20日，某交易者在我国期货市场进行套利交易，同时买入100手7月燃料油期货合约，卖出200手8月燃料油期货合约，买入100手9月燃料油期货合约，成交价格分别为4 820元／吨、4 870元／吨和4 900元／吨。5月5日对冲平仓时成交价格分别为4 840元／吨、4 860元／吨和4 890元／吨。该交易者的净收益是（）元。（按10吨／手计算，不计手续费等费用）