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CAPM模型认为资产组合收益可以由()得到最好的解释。
A、A、经济因素
B、B、特有风险
C、C、系统风险
D、D、分散化
时间:2021-09-17 21:13
关键词:
投资学
经济学
答案解析
C
相关问题
若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势,那么这两种金融资产的协方差( )。
在CAPM模型中,若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri=Rf+B*(Rm-Rf)的关系方式来表达,则应以()。
如果将考虑企业所得税的MM模型和CAPM模型组合起来,便可以得到负债企业的股本成本,其计算公式为____。
在CAPM中,若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率,则表现为( )。
利用资本资产定价模型可以把组合已实现的收益水平与其所承担的风险水平相匹配的收益水平进行比较,这就是所谓的评价组合业绩的风险调整法。( )
最新问题
在CAPM模型假设下,如果市场处于均衡状态,所有有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合。( )
理性投资者认为最小方差集合上的资产或资产组合都是有效组合。( )
假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为( )。[2006年11月真题]
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设,错误的是( )。
( )是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。
如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1,某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为( )。
在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是( )。
资本资产定价模型表明,证券组合承担的风险越大,则收益( )
一般来说,投资组合收益率的计算涉及资产组合已实现的收入和
投资组合的收益就是组成资产组合的各种资产的预期收益的加权平均数,投资组合风险是组成资产组合的各种资产的风险的加权平均数。
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