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某投资者以150点权利金买入某指数看涨期权合约一张，执行价格为1600点，当相应的指数（）点时，该投资者行使期权可以至少不亏（不计交易费用）。

A、小于等于1750

B、小于等于1600

C、大于等于1600

D、大于等于1750

时间：2021-08-30 13:43 关键词：期货投资分析(综合练习) 期货投资分析

答案解析

D
买进看涨期权损益平衡点为：执行价格+权利金-1600+150=1750（点），当相应指数大于等于期铜1750点时，买进看涨期权者行使期权可以不亏。

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某投资者以3 000点开仓买入沪深300股指期货合约1手，在2 900点卖出平仓，如果不考虑手续费，该笔交易亏损（）元。
某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2 800点和2 850点，上一交易日结算价分别为2 810点和2 830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日全部平仓，平仓价分别为2 830点和2 870点，则其平仓盈亏（逐日盯市）为（）元。（不计交易手续费等费用）
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2016年3月，某企业以1.1069的汇率价格买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093，权利金为每欧元0.020美元。如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为每欧元0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为每欧元（　）美元。