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某投资经理希望增加投资组合的久期,使用以下国债期货成本最低的是()
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某投资经理希望增加投资组合的久期,使用以下国债期货成本最低的是()
A、A.2年期国债期货
B、B.5年期国债期货
C、C.7年期国债期货
D、D.10年期国债期货
时间:2021-08-01 07:23
关键词:
国债期货
答案解析
D
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投资者卖空10手中金所5年期国债期货,价格为98.880元,在期货价格为98.9元时追加5手空单,当国债期货价格跌至98.150元时全部平仓。不计交易成本,该投资者盈亏为()元。(合约规模为100万元人民币)
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.060 45元,5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.065 32元,转换因子为1.037 3。根据基点价值法,该机构为对冲利率风险,应选用的交易策略是()。
以下关于国债期货最便宜可交割债券的说法,正确的是()。
关于我国国债期货和国债现货报价,以下说法正确的有()。
以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法,正确的有()。
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某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债,该国债的基点价值为0.060 45元,5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.065 32元,转换因子为1.037 3。根据基点价值法,该机构为对冲利率风险,应选用的交易策略是()。
目前,中国金融期货交易所推出了()年期国债期货。
在国债基差交易中,买入基差策略是卖出国债现货、买入国债期货。( )
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债,该国债的基点价值为0.06045元;5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的全价为100元,基点价值为0.06532元,转换因子为1.0373,该机构为对冲利率风险,应选用的交易策略是( )。
当预期未来长期收益率相对于短期收益率将上升时,投资者适宜在芝加哥期货市场卖出美国中长期国债期货合约,同时买入欧洲美元期货合约进行跨品种套利。()
中国金融期货交易所5年期国债期货交易可参与交割的国债剩余年限为()。
卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略有()。
中国金融期货交易所推出的国债期货仿真交易设置的保证金比例较低,最低为合约价值的1%。( )
一般来说,当投资者对债券和股票进行组合投资时,如果投资者加大对国债的投资比例,则意味着投资组合的总风险在下降。( )
投资者目前持有一期权,其有权选择在到期日之前的任何一个交易日卖或不卖2000份美国长期国债期货合约,则该投资者买入的是( )。
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