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在收益率上涨的情况下，用久期预测的债券价格会低估。
A、正确
B、错误
时间：2022-11-22 09:24
关键词：
国债期货
答案解析
正确
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息票率6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，当该债券的到期收益率增加至7.1%，价格的变化为（）。
当成交价格为92时，3个月欧洲美元期货和1 000 000美元面值的国债期货的买方，将会获得的实际收益率分别是（）。
已知某债券的久期为2.5年，票面利率为6%，市场必要收益率为8%，那么该债券修正久期为（ ）。
某客户咨询有关债券久期的问题，若其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性（ ）。[2008年5月真题]
在计息、贴现方式相同情况下，债券价格、必要收益率与息票利率之间的关系表述错误的是（ ）。
最新问题
一般情况下（不考虑零息债券的情形），债券的到期期限总是（ ）久期。
假设现在有一种赎回价格是1100元的可赎回债券以1000元的价格出售。如果利率上升1％，债券价格将会降至950元。如果利率下降1％，债券价格会升至1050元，该可赎回债券的有效久期是（ ）年。
老李认购的国债面值100元，期限10年，票面利率6％，每半年付息一次，目前到期收益率为4.75％；如果到期收益率上调25个基点，那么可以近似的认为在这个过程中，老李持有债券的久期为（ ）年。
如果债券的修正久期为8，当到期收益率上升20个基点时，债券的价格将（ ）。
考虑一个5年期债券，息票率10%，但现在的到期收益率为8%，如果利率保持不变，一年后债券价格会：（）
22 如果债券的收益率在整个期限内没有变化,则债券的价格或升水会随着到其日的接近而( )
某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格()
扩大财政支出一定会使股票和债券价格上涨。（）
在实际收益率相等的情况下，单利计息国债的票面利率一般会（）复利计息的票面利率。
期货市场上的投机者会利用对未来期货价格走势的预期进行投机交易，预计价格上涨的投机者会建立期货空头，反之，则建立多头。（）
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