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( )通过模拟风险损失分布厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未知的情况下,得到一定臵信度的计算值作为操作风险资本要求。
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( )通过模拟风险损失分布厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未知的情况下,得到一定臵信度的计算值作为操作风险资本要求。
A、损失分布法
B、内部衡量法
C、极值理论法
D、基本指标法
时间:2021-07-17 18:06
关键词:
答案解析
C
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( )通过模拟风险损失分布厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未知的情况下,得到一定臵信度的计算值作为操作风险资本要求。
小样本情况下,总体服从正态分布,总体方差未知,总体均值在置信水平(1-α)下的置信区间为( )。
当正态总体的方差未知,且为小样本条件下,构造总体均值的置信区间使用的分布是( )。
小样本情况下,总体服从正态分布,总体方差已知,总体均值在置信水平(1-α)下的置信区间为( )。
当正态总体方差已知时,在小样本情况下可以用正态分布对总体均值进行估计。( )
最新问题
根据两个独立的小样本估计两个总体均值之差,当两个总体的方差未知但相等时,使用的分布是( )。
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在总体的分布函数或概率函数的数学表达式已知的情况下,通过对样本的实际观察取得样本数据,并在此基础上通过对样本统计量的计算得到总体待估参数的估计值来代替其他真实值的过程,叫做()
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大样本情况下,总体服从正态分布,总体方差未知,总体均值在置信水平(1-α)下的置信区间为。()
历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的()分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
在已知损失分布或者赔款分布的条件下,纯保险费率可以用赔款金额的期望值除以()得到。
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当正态总体方差已知时,在小样本情况下可以用正态分布对总体均值进行估计。()
原总体为正态,总体方差未知且样本容量小于30情况下的平均数抽样分布为()
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