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证券市场线方程表明，单个证券的期望收益率与标准差之间存在线性关系。 （ ）
时间：2021-07-17 18:05
关键词：
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B
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证券市场线方程表明，单个证券的期望收益率与标准差之间存在线性关系。 （ ）
根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由（ ）构成。
证券X的期望收益率为12%，标准差为20%，证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为( )。
反应任何一种证券组合期望收益水平与风险水平之间均衡关系的方程是（ ）。
反应任何一种证券组合期望收益水平与风险水平之间均衡关系的方程式（ ）。
最新问题
资本市场线是表示证券组合的风险与收益的关系，而证券市场线只适合于计算单个证券的收益与风险的关系。（ ）
证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（ ）。
詹森指数是1969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。（ ）
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。
反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为（）。
在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）关系。
甲证券的标准差为5%，收益率为10%；乙证券标准差为20%，收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说法正确的是（）。
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