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()能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。
A、资产组合
B、资本市场线
C、资产风险度
D、资产定价理论
时间:2022-02-23 10:18
关键词:
第二章利率与金融资产定价
中级金融专业
答案解析
B
资本市场线反映了投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。
相关问题
已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%,某项金融资产的β值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为( )。
已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%,某项金融资产的β值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为( )。
对于商业银行而言,风险管理的一个重要内容就是对承担的风险进行( ),在金融资产的定价中充分考虑风险因素,通过( )来索取风险回报。
下列金融工具中,能够出现在货币市场基金投资的资产组合中的有()。
资本资产定价理论认为,除无风险资产外,资本市场线上任意两点对应的风险证券组合的构成相同。( )
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在资本资产定价模型的假设下,市场为有效组合的总风险提供风险补偿。( )
资本资产定价模型中,投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合,所有投资者拥有各不相同的有效边界。( )
假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为( )。[2006年11月真题]
一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间,那么他将( )。
如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险,则可以判定该项资产的β值( )。
投资政策反映了投资者的投资风险,并最终反映在可能的投资组合所包含的金融资产的类型特征上。
由于利率的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的风险是()。
资本资产定价模型的核心思想是将投资组合引入到对风险资产的定价中来
投资组合的收益就是组成资产组合的各种资产的预期收益的加权平均数,投资组合风险是组成资产组合的各种资产的风险的加权平均数。
在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下令风险最小的资产组合,形成了有效市场前沿线。()
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