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在计算VaR的各种方法中,(  )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。


A、德尔塔-正态分布法

B、完全模拟法

C、蒙特卡罗模拟法

D、局部估值法

时间:2021-07-17 20:53 关键词: 财会金融类 期货投资分析师 2012年3月证券从业资格考试《证券投资分析》真题及详解[视频讲解]  (视频讲解)

答案解析

C