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( )是债券价格与到期收益率之间用弯曲程度的表达方式。
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( )是债券价格与到期收益率之间用弯曲程度的表达方式。
A、凹性
B、久期
C、凸性
D、收益性
时间：2022-01-11 03:07
关键词：
答案解析
C
考点：债券价值分析解析：凸性是债券价格与到期收益率之间用弯曲程度的表达方式。
相关问题
当债券的收益率不变时，债券的到期时间越长，其价格滚动幅度越大；反之，债券的到期时间越短，其价格滚动幅度越小。（ ）
债券久期与息票率和到期收益率之间都呈现相反的关系。（ ）
对附息债券而言，当债券票面利率大于到期收益率时，债券价格（ ）票面价值。
在计息、贴现方式相同情况下，债券价格、必要收益率与息票利率之间的关系表述错误的是（ ）。
债券价格与到期收益率成()。
最新问题
大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条（）弯曲的曲线来表示，而且（）的凸性有利于投资者提高债券投资收益。
债券到期收益率被定义为使债券的（）与债券价格相等的贴现率，即内部收益率。
一张债券以950元的价格发行，其面值为1000元，票面利率10%。此债券采取半年付息的方式，还有3年到期，则该债券的到期收益率为（）。
债券的价格和债券的实际收益率之间的关系密切，当债券价格下跌时，收益率也同时下降。
债券的买入价格越低，债券的到期收益率越高。（）
（ ）是债券价格与到期收益率之间用弯曲程度的表达方式。
（）是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式。
( )是债券价格与到期收益率之间用弯曲程度的表达方式。
息票债券的价格和到期收益率是（）的，即，当到期收益率（）时，债券的价格（）。
债券价格是债券现金流的现值，债券价格的变化与债券收益率的变化（ ）。
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