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可用于BASEL Ⅱ信用评级模型基础的模型是（）。
A、信用评分模型
B、债务清偿率模型
C、公司贷款决策模型
D、以上全部都是
时间：2022-01-03 04:06
关键词：
ICBRR银行风险与监管国际证书考试
答案解析
D
相关问题
运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括（ ）。
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
下列关于商业银行的信用风险内部评级，说法有误的是（ ）。
对现有评级模型无法覆盖的特殊客户，由评级人员根据相应规则，对客户的财务和非财务因素进行评估确定初始评级，然后基于客户所属行业、规模、资信状况等其它风险因素对初始评级进行调整，确定客户信用等级的评级方式。上述描述属于（）评级方式的特征。
运用总行开发的评级模型，由评级系统测评得出客户的初始等级，再由评级人员对模型评级结果进行认定得到最终的信用等级。上述描述属于（）评级方式的特征。
最新问题
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
按照《中国银行业实施新资本协议指导意见》分步达标的原则，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发的计量模型不包括
在两种模型的基础上，螺旋模型加入两者所忽略的风险分析，这两者是
内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行信用风险监管资本的计量方法，也是商业银行对其信用风险进行（）的基本工具。
内部评级法通过估计各类信用风险暴露的（）等风险要素，并按照一定的函数关系计算监管资本要求，以实现商业银行对信用风险的计量。
商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。()
业务运营风险模型中（）风险模型用于监测识别外部人员或柜员办理业务中表现出的异常行为。
监管机构对商业银行风险计量模型的监督检查的内容包括（）。
内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。
下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
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