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衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是()。
A、β系数
B、詹森指数
C、夏普指数
D、特雷诺指数
时间:2021-12-31 11:06
关键词:
第七章证券组合管理理论
证券投资分析
答案解析
D
熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。
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证券组合理论认为,证券组合承担的风险越大,则收益()。
已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%,无风险证券F的收益率为4%,并且证券市场允许卖空,如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F,并期望获得24%的投资收益率,那么( )。
( )以资本市场线为基础,其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。
已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%,无风险证券F的收益率为4%,并且证券市场允许卖空,如果你将7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F,并期望获得24%的投资收益率,那么( )。
组合投资理论认为,非系统风险是一个随机事件,通过充分的分散化投资,不同证券的这种非系统风险会相互抵消,使证券组合只具有系统风险。( )
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一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。( )
在CAPM中,当市场达到均衡时,所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。( )
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率,当这一斜率大于证券市场线的斜率时,组合的绩效不如市场绩效。( )
证券组合理论表明,当证券收益不完全相关时,资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
资产组合理论证明,证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性( )的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。[2009年11月真题]
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,根据詹森指数评价方法,该证券组合绩效( )。
( )以资本市场线为基础,其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。
( )以资本市场线为基础,其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。
如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话,那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同,所不同的是( )
证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数。( )
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