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由于证券的多样性,因此其组合所形成的可行域的左边界有可能出现凹陷。()
A、正确
B、错误
时间:2021-12-31 03:51
关键词:
证券投资分析综合练习
证券投资分析
答案解析
错误
可行域左边界必然向外凸或呈线性,不会出现凹陷。
相关问题
证券研究报告是指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析意见制作的证券研究报告。主要包括的文件有( )。Ⅰ.对具体证券的价值分析报告Ⅱ.对证券相关产品的价值分析报告Ⅲ.投资策略报告Ⅳ.行业研究报告
证券分析师进行证券投资分析的信息来源渠道可以有( )。
投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合( )。
证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准之一是( )。
对于多个证券组合来说,其可行域仅依赖于其组成证券的期望收益率和方差。( )
最新问题
证券组合的可行域中最小方差组合( )。
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:(1)证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4%;(2)证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。( )
证券组合分析模型以“对价格与所反映信息内容偏离的调整”来解释证券价格波动的原因。( )
以下关于证券投资分析所采用的分析方法的说法,不正确的有( )。
证券组合理论表明,当证券收益不完全相关时,资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资,这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%,(2)证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%。(3)证券甲和证券乙的相关系数为1;(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么,该投资组合的( )。
如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话,那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同,所不同的是( )
狭义的证券投资分析师是指那些基于企业调研进行单个证券投资分析评价的专业人员。
证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而(),尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时,该组合与最优风险证券组合T在结构上(),在规模上()全体投资者所持有的风险证券的总和。
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